針對中郵保險自身特有的“自營+代管”經營模式，從風險偏好體系、風險管理體系等方面進行風險管理模式分析，建立相應的風險模型，實現風險事前預警分析管理，提升風險管控能力。

　　關鍵詞：中郵保險；風險管控；預警模型；體系

　　近年來監管機構為貫徹落實中央有關精神，連續出臺了一系列監管新政。當前保險行業主要面臨流動性、資金運用、戰略、新型保險業務、外部傳遞性/群體性事件、底數不清、資本不實、聲譽等風險，在保險公司（省分公司）層面，應重點防范市場風險、信用風險、操作風險以及聲譽風險，其中以操作風險為主。信息化是保險企業核心競爭力的重要組成部分，現已逐步滲透到保險公司的業務處理、客戶管理、財務管理、風險管理及人力資源管理等各個環節。利用信息化技術進行保險業務風險控制已成為各保險公司信息化建設的重要目標和手段。本文立足于發揮信息技術優勢，提升企業經營管理類風險控制水平，分析中郵保險在自身特有的“自營+代管”經營模式下面臨的主要風險和存在形式。借助信息化，實施風險識別、評估、控制、監控。建立事件驅動型的中郵保險風險管控體系和風險預警機制；利用信息技術手段建立預警信息傳導機制和定量預警模型。實現由風險防控主要集中在風險事后管理，向風險事前預警分析管理的轉換，提升公司的風險管控能力，使郵政保險傳統的發展模式適應于新技術時代的發展要求。

　　1研究背景

　　中郵人壽保險股份有限公司（以下簡稱“中郵保險”）自2009年成立以來依托中國郵政在品牌、網絡、客戶和服務等方面的優勢資源，已發展成為覆蓋城鄉兩元市場，城市、農村業務兼顧，發展全面的綜合性壽險公司。秉承服務基層、服務“三農”的宗旨，實施低成本、廣覆蓋、高產出的發展戰略，著力打造中郵保險核心競爭力。為了有效管控經營管理中的各種風險，中郵保險高度重視風險管理和內部控制問題，嚴格按照監管規定，密切結合公司特點，統籌規劃風險管理體系和內部控制體系，研究制定了內部控制制度體系，按照業務發展、內控先行的原則，逐步建設符合發展需要的公司治理結構、組織管理架構、專業管理團隊、內部控制制度、風險管理系統、應急處理機制和風險管理文化，努力打造具有中郵保險特色的全面風險管理體系和內部控制體系。中郵保險的經營管理模式，充分依托了郵政現有網絡和資源，在風險控制和管理方面有著獨特的地方。隨著業務規模的增長，風險管控的有效性與及時性面臨一定的困難和挑戰。對全省各地市機構按月開展風險分類評估工作，評價對象很難下沉到縣級機構與郵政代理金融網點，無法滿足不斷提高風險管理精細化水平的工作要求。對客戶的真實性、滿期給付（分析預警）、（續期）保單失效、銷售誤導等風險排查，工作效率低，預警及時性不高。隨著郵政金融業務和網絡規模的不斷擴大，操作風險管控的難度日益增加，易發生因操作風險管控不當導致的風險事件。隨著新資本管理辦法的實施，監管部門對操作風險管控的要求越來越高，而操作風險涉及各項業務和各個崗位，風險點多而繁雜，且操作手段日益隱蔽并多元化，現有業務管理信息系統并不能完全覆蓋這些風險點，有時只能采取人工管理或者事后監督為主的管控模式，控制難度較大，存在“因人而異”的情況。目前國內人身保險業務蓬勃發展，人身保險公司在經營過程中將面臨更多的風險與挑戰，加強人身保險公司全面風險管理能力，提升公司全面風險管理水平，保障人身保險行業和公司健康發展，建立信息化的全面風險管理系統已成為保險公司迫切的需要。隨著公司業務的逐步開展，公司風險管理的壓力也越來越大，中郵保險迫切需要將風險管理流程化、信息化，以提升風險管理的手段和效率。

　　2中郵保險風險管理模式分析

　　在“自營+代管”模式下，監管部門要求“中郵人壽應建立全國統一的委托管理制度、業務實務操作手冊和人員崗位責任說明書，加強對受托輔助履行相關管理職責的市、縣（區）郵政分公司的管控。對受托實施相關管理職能的市、縣（區）郵政分公司各類風險應進行識別、評估和監控，指定專門部門進行跟蹤管理，并建立跟蹤管理檔案”（保監壽險﹝2011﹞1125號）。在此背景下，中郵保險堅持風險管理創造價值的管理理念，秉承先合規、再發展的經營理念，持續增強風險管控的有效性和執行力，為公司轉型升級和健康持續發展保駕護航。在分公司層面，中郵保險江蘇分公司高度重視風險管控的有效性與及時性，定期開展風險排查、風險分類評估等各項工作。但在具體工作中，分公司及基層面臨對受托輔助履行相關管理職責的市、縣（區）郵政分公司的風險分類評價、風險排查下沉的困難，風險管理精細化水平有待進一步提高。根據監管部門對保險公司風險管理系統的總體要求，建設公司風險管理系統，將信息技術應用于風險管理的各項工作，包括信息的采集、存儲、加工、分析、測試、傳遞、報告、披露等，建立涵蓋風險管理基本流程和內部控制各環節的風險管理系統。同時，將風險防控由主要集中在風險事后管理，向風險事前預警分析管理轉換。以數據的延展分析，自動捕獲風險安全管控和防護管理因子，提升公司的風險管控能力。

　　2.1風險偏好體系設計

　　為進一步提高對保險公司風險管理，將風險管理能力直接同公司的資本要求掛鉤，新的監管規則對公司風險管理、控制提出了新的要求，根據監管要求的變化和中郵保險的自身情況，在建設風險管理信息化的同時，增加了公司風險偏好體系的設計。風險偏好設計遵循以下原則：一是結合公司的業務發展戰略和當前的風險狀況，制定風險偏好，采用定性、定量相結合的方式，確定各類風險的風險容忍度和風險限額；二是建立并不斷完善風險偏好傳導機制，將風險偏好體系融入公司經營決策；三是建立超限額處置機制，及時監控和報告風險容忍度和風險限額的執行情況，并提供風險偏好體系評估和必要更新的方法論。四是風險偏好體系的設計應對現有監控指標體系進行梳理優化，確定主要指標風險總額和公司風險偏好維度，制定風險限額分解方案，明確各類風險限額的確定標準，明確關鍵風險指標。制定風險偏好體系整體框架和管理辦法，確定風險容忍度和風險限額設定和更新方法，建立風險偏好體系傳導機制、風險偏好超限額調整方案和處置機制，建立流動性風險限額管理制度。風險偏好體系流程如圖1所示。風險偏好的展示數據來源于信息報送中的風險偏好限額及最低資本數據。

　　2.2風險管理體系設計

　　為了實現公司風險管理流程化、信息化，提升風險管理的手段和效率，風險管理體系應具備以下功能。2.2.1風險監控風險管理體系應保證能夠實時風險監控和風險預警，根據實際情況靈活調整風險指標的預警閾值、預警層級、預警頻率、預警等級和預警開關；風險的數據采集，從核心業務系統等相關外圍信息系統獲取。系統可以根據從外圍系統獲取的數據進行指標計算，建立風險指標。系統支持公司相關崗位操作人員進行增加、修改、刪除等操作，對風險指標進行維護。2.2.2風險報告報送風險管理體系應按照既定的流程提交風險報告。風險報告由相關報表組成，報表是編寫各級別風險及內控管理報告的重要數據參考來源，核心報表包括主數據管理類報表、損失事件一覽表、管理層統計類報表和關鍵風險指標類報表、風險與控制自我評估報表、合規檢查報表。主數據管理類報表：含業務單位流程匯總表、風險點匯總表、控制措施匯總表、流程—風險—控制矩陣報表、組織架構一覽表。從風險點的角度出發，可查看所有風險點以及各風險點對應的控制措施數量及內容；從控制措施的角度出發，可查看所有控制措施以及各控制措施可控制（或參與控制）的風險點數量及風險點的具體內容；從業務流程的角度出發，可查看完整的風險控制矩陣信息，即每個流程中有哪些操作風險點、這些風險點在流程中采用什么措施控制。損失事件一覽表：查詢、查看當前自然年度中所有損失事件詳情。管理層統計類報表：含整改任務監控報表、問題及整改追蹤表。從整改計劃的角度出發，可查看所有整改計劃、以及整改計劃下所有整改任務的詳細信息及完成情況；從問題的角度出發，可查看所有問題、針對每個問題所制定的整改計劃以及整改計劃下所有整改任務的詳細信息及完成情況。關鍵風險指標類報表：含指標績效報表、指標成果圖、關鍵風險指標整改計劃跟蹤報表和指標呈報清單。從KRI呈報信息角度出發，可查詢、查看所有建立整改計劃的KRI呈報信息以及相應的整改計劃信息；查看所有KRI指標呈報情況的統計信息以及各指標呈報值在不同閾值區間中的落點情況統計信息；查看所有KRI指標在一段時間內呈報值在不同閾值區間中的落點情況統計信息，KRI指標呈報值的變化趨勢情況以及所有KRI的指標呈報值及相關信息。風險與控制自我評估報表：從業務單位及流程的角度出發，查看所有操作風險及控制自評估情況，包括固有風險情況、控制評分情況、剩余風險情況等信息。合規檢查報表：含合規檢查結果匯總表、問題及整改追蹤表。從合規檢查計劃的角度出發，可查看檢查計劃下各檢查點的檢查結果及相關信息；從合規檢查計劃的角度出發，可查看所有建立了“問題”的檢查計劃相關信息、問題信息、整改計劃、整改任務的信息以及各整改任務的完成情況。2.2.3建立損失數據庫根據各部門和各分公司上報的損失數據，按照規定的格式和流程，完成損失數據采集和數據管理，建立統一損失數據庫，相關人員可以按照權限對業務條線、業務流程、損失金額（金額范圍）、發生原因等進行查詢。查詢結果可以用相應的圖形展現。2.2.4操作風險控制與自評估風險管理體系支持定性及定量的風險控制自評工作，并支持風險地圖的設定與維護。其中，定性的風險評估通過風險的嚴重程度和可能性兩個維度，對各流程的風險進行評估，從而了解各業務流程的風險情況；定量的風險評估通過與風險計量模型進行數據接口，并將模型數據與結果展示在相關報表中。風險控制自評的工作流程如圖2所示。風險評估人員在系統中收到下發的風險控制底稿后，評估風險發生的可能性和嚴重程度，對風險進行評估，完成相關的評估底稿后提交。評測完成后，經部門主管審批。完成復核后的評估結果，匯總到風險管理部進行復核。評估結果不恰當的，風險管理部會退回到相應的風險協調人處再進行一次評估。2.2.5合規管理在風險管理體系中，合規管理首先應完善法規制度管理，實現對外部法規和內部制度的統一管理，建立制度信息庫，具備對內外法規、制度的錄入、維護、查詢等功能，包括對外部法規的解讀信息，建立外部法規、內部制度、條線流程之間的映射關系，實現法規與制度的綜合管理。上述工作統一由合規管理部門負責，在系統中錄入相關信息并經過復核后入庫生效。內部制度的管理主要是合規風險部門在系統中編輯內部制度基本信息，并編輯該內部制度法條信息，業務部門領導在系統中對內部制度信息進行復核，復核通過后在法規庫中生效。內部制度生效后，內部制度內容不能刪除和修改，但可以修訂和廢止。外部法規管理主要是實現外部法規及法條的及時更新和維護。可以根據外部監管要求進行解讀管理，公司各部門可以在系統中查看外部法規監管要求，據此制定企業內部制度，并對企業風險進行合規檢查和評價。

　　2.3風險預警模型體系

　　由于中郵保險獨特的經營管理架構，為加強各類風險特別是操作性風險的控制，建立關鍵風險指標庫，各類指標可以動態管理。在風險預警體系中針對不同風險等級的風險點，采取預警提示、預警反饋等不同處理方式，提高事后風險控制能力，形成相關風險數據報表，運用可視化方式進行展示。中郵保險建立覆蓋省、市、縣、網點四級機構的風險預警體系，持續監測4類保險風險指標與4類操作風險指標，提高風險預警工作效率，提升風險管控工作的精細化水平。風險預警體系的核心是建立預警模型庫，通過對柜面金融交易風險進行分析，預設風險防控規則，建立相應的風險預警模型。中郵保險江蘇分公司依據中郵保險總部及分公司風險管控需求，結合監管部門對受托實施相關管理職能的市、縣（區）郵政分公司風險管控要求，聚焦操作風險等風險管控目標，建立相關預警模型，具體如下�？蛻粜畔⒄鎸嵭灶A警：對保險監管部門、中郵保險總公司、中郵保險省分公司等各類檢查發現客戶信息不真實情況進行統計分析、預警。新契約回訪預警：對猶豫期內電話回訪成功率、面訪函歸檔率情況進行統計分析、預警�；卦L問題件預警：對保單未送達、條款解釋不清問題件、電話回訪發現未雙錄問題件數等情況進行統計分析、預警。新契約交易成功率預警：對機構新單銷售差錯及新單質量情況進行統計分析、預警。退保率預警：對機構當月/累計退保金額、件數，以及承保保費金額、件數情況進行統計分析、預警。猶撤率預警：對機構當月/累計猶撤金額、件數，以及承保保費金額、件數情況進行統計分析、預警。續期保費繼續率預警：對長期險新單在生效日后第13個月、第25個月實收的原保險保費及長期險新單原保險保費情況進行統計分析、預警。滿期業務風險預警：對中郵保險滿期給付風險排查數據按郵銀渠道、地區、月份、重點客戶、重點網點等維度進行分類統計，對滿期給付引發的群體上訪事件情況預警。賠付預警：對中郵保險賠付按險種、郵銀渠道、地區、月份、客戶情況等進行分類統計分析、預警。投訴處理預警：對中郵保險客戶各類投訴處理及時性等情況進行預警。各類模型可以根據具體情況進行調整，對評估指標、評估標準、評估方法進行修改。在此預警模型基礎上，中郵保險江蘇分公司成功開發上線江蘇中郵保險風險預警可視系統。系統通過中郵保險數據下載系統等數據源，采集解析相關交易數據，同時結合江蘇全省2521個郵政（郵儲銀行）網點的地理位置標注，依據預警模型進行分析計算，將風險指標以可視化地圖形式展現。系統覆蓋了江蘇省、市、縣、網點四級機構，覆蓋了4類保險風險指標與4類操作風險指標，同時可與第三方短信平臺自動對接，向相應管理人員發送短信預警提示，并告知存在異常的指標。江蘇中郵保險風險預警可視系統自2017年投入應用以來，為相關業務環節風險管理提供了有力抓手，準確預警了存在問題的單位及相關監測指標，強化了各級中郵保險代管機構在風險管理工作中的主動性與自覺性。在企業層面，系統提升了江蘇分公司風險管理信息化與精細化水平，滿足了省、市、縣、網點四級機構風險管理工作需要，將中郵保險“自營+代管”的運作模式深化落實到風險管理領域。在社會層面，通過系統加強對客戶信息真實率、客戶回訪問題件占比等關鍵風險指標的監測、預警、閉環整改等一系列工作，有效應對銷售誤導、客戶信息不真實等重點問題，維護了江蘇中郵保險客戶的合法權益。

　　3結語

　　當前在新時代發展背景的推動下，中郵保險也面臨著改革、創新、轉型、融合新思維、新征程的挑戰。互聯網金融、人工智能、區塊鏈、大數據、云計算等領域的金融科技創新成果應用，對中郵保險的產品和服務模式產生顛覆式影響。因此，利用信息技術手段建立新的風險防控體系迫在眉睫。強調防范化解金融風險，特別是防止發生系統性金融風險，是金融工作的根本任務和永恒主題�？茖W防范金融風險，就要早識別、早預警、早發現、早處置。保險行業必須要增強風險防范能力，切實承擔起風險管理責任。

　　作者：戚曄 孔銀秋 應曉春 薛有為 劉清文